Dewi, Debi Yunita (2017) FENOMENA RETURN SAHAM JANUARY EFFECT PADA INDEKS SAHAM LQ45, IHSG DAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2015 SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER SKRIPSI.pdf Download (13kB)
	Text 4. LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.pdf Download (270kB)
	Text 2. LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (257kB)
	Text 5. ABSTRAK.pdf Download (259kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (242kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (215kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text 16. BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)

Abstract

Fenomena January Effect merupakan salah satu anomali pasar yang menyatakan bahwa return saham yang ditawarkan oleh perusahaan di bulan Januari cenderung lebih tinggi dibanding dengan bulan lainnya dalam tahun tersebut.January effect terjadi karena adanya tax loss selling, window dressing, dan stock’s beta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fenomena January effect terjadi pada Indeks Saham LQ45, IHSG dan JII di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Populasi penelitian ini adalah indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 3 yang dipilih dengan metode probabilitas kompleks (complex probability sampling) dengan desain pengambilan sampel sistmatis, yaitu 3 indeks saham teratas dengan periode pengamatan 6 tahun. Data dianalisis dengan menggunakan model Kruskall Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena January effect tidak terjadi pada indeks saham LQ45, IHSG dan JII periode 2010-2015.

Actions (login required)

View Item